Opção negociação inglaterra

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IG Índice Explorar mercados de ações, CFD e Forex com uma negociação demo gratuita Conta. Comprar chamadas e Puts. Call Options. confer o direito, mas não a obrigação, para comprar ações a um preço fixo e se você é bullish de uma determinada ação, estes são o que você pode comprar. Put Options. on a outra mão , Conferir o direito, mas não a obrigação, para vender ações a um preço fixo, ou seja, você vai comprar estes se você for bearish das ações subjacentes Comprar chamadas e coloca em FTSE é coberto em outra seção. Traded Opção Contratos. Options são negociados em Contratos, ou lotes, representam Por exemplo, se uma empresa tenta estabelecer o custo de um contrato de opção individual, toma-se o preço normalmente cotado em centavos e multiplica-se por mil. Assim, uma chamada Corp X maio 1050, com preço de 67p Vai custar realmente 670 por contrato Os comerciantes devem notar que as empresas ocasionalmente reorganizar sua estrutura de capital, através de questões de direitos, divisão de ações etc e isso pode ter o efeito de alterar o tamanho do contrato de opção, por isso sempre verificar com seu corretor first. Options Expiração Cada opção de compra de ações tem uma data de vencimento predeterminada e a próxima data de vencimento será de três meses após essa data. Em qualquer momento, qualquer opção de capital terá contratos com três datas de expiração diferentes, sendo a mais remota de nove meses. Um dos seguintes ciclos de expiração. Janeiro, abril, julho, outubro. Fevereiro, maio, agosto, novembro. Março, junho, setembro, dezembro. É importante saber que quando um contrato expir Se outro é criado Assim, quando um contrato de fevereiro expira um novo para novembro é criado. Traded Opções de preço de exercício. Este é o preço ao qual o titular da opção tem o direito de comprar ou vender a ação subjacente e é fixado por LIFFE De acordo com a seguinte escala. Os leitores devem observar que os preços mostrados acima são preços médios. Na negociação real você será cotado dois preços, a oferta ea oferta A oferta é o preço que você pode vender, ea oferta é o preço que Você terá que pagar Por exemplo, o spread da oferta de oferta na chamada XYZ julho 550 pode ser expressa como 48-52.In-the-money ou out-of-the-money. Se um preço de exercício opção está perto da corrente Preço da ação é dito ser at-the-money. Se o preço de exercício é muito maior do que o preço atual das ações no caso de chamadas ou muito menor no caso de puts que é dito ser out-of-the-money. Se, no caso de uma chamada, o preço de exercício é muito menor do que o preço da ação e muito maior no caso de um put, em seguida, o opt Íon é referido como estando no dinheiro. Como são os preços de opção decididos. Existem vários fatores que têm uma influência determinante sobre o preço de uma opção, principalmente. O preço das ações subjacentes. Tempo deixado para expiry. Interest rates. The Preço das ações subjacentes é crucial, uma vez que determina se a opção tem qualquer valor intrínseco. Por exemplo, se o preço de exercício da opção é 550p eo preço da ação é 500p, a opção é dito ter valor intrínseco de 50p. Se acharmos que o Opção é fixado o preço em 75p diríamos que a opção, além do 50p de valor intrínseco, também tem 25p de valor de tempo. Quanto mais tempo o tempo restante para expiração quanto maior a quantidade de valor de tempo contido dentro da opção Este é Porque há uma maior oportunidade para o preço da ação mover-se Nos casos em que o preço de exercício da opção é maior do que o preço da ação atual, em seguida, o montante total do prémio da opção é o valor do tempo. Qual volátil as ações subjacentes serão terá um grande Impac T no valor de uma opção mais volátil a parte, mais cara a opção A razão para esta é que se um preço da parte é provável mover-se em torno de um lote então é mais provável fazer o dinheiro para o titular da opção Inversamente, silêncio Ações têm prêmios mais baixos, uma vez que eles são menos propensos a mover. Desde os preços das ações geralmente caem pelo montante do dividendo quando as ações vão ex-dividendo, isso precisa ser levado em consideração ao definir o preço da opção As taxas de juros influenciam os preços das opções, Mas seu efeito é razoavelmente insignificante. Como podem as opções negociadas ser usado. Geralmente falando, as opções tendem a ser usadas para uma de três razões. Para a especulação pura com vista a lucrar com uma ascensão ou uma queda antecipada em uma parte ou um índice. Como o seguro Contra uma queda em uma ação ou o FTSE. Como um método de aumentar o retorno de um portfolio s. Como eu comércio Options. If você é um especulador as chances são de que você estará comprando chamadas ou puts para lucrar com um movimento em O sha subjacente Re ou índice Vamos supor, por exemplo, você acha que Corp X é provável que aumente de 565p para 600p nos próximos três meses Em vez de comprar as ações ordinárias, você pode ser tentado a comprar uma opção de compra que será rentável se o Share se comporta da maneira que você antecipar. Call Options. So, o que você pode fazer Um curso de ação seria a de comprar a opção de chamada de julho 500, com preço de 87p Se, no momento da expiração, as ações estão em 600p, em seguida, Opção valerá 100p, que contra um preço de compra de 87p representaria um lucro de 15.Had você comprou as ações ordinárias em 565p e vendeu em 600p o retorno teria sido um mero 6 Claro, a beleza da opção reside em O fato de que você não é obrigado a mantê-lo até o momento da expiração, se as ações se movem como antecipado antes da expiração, em seguida, a opção pode ser vendido com um lucro, e isso seria mais atraente, uma vez que o preço da opção seria provavelmente ainda refletir alguns Tempo. Agora vamos alterar o resultado percebido Suppos E que, venha a expiração, as ações Corp X avançaram para 700p A opção de compra comprada para 87p é agora vale 200p, dando um lucro de 130 se tivesse simplesmente comprou as ações em 565p, o lucro seria 135p, ou 24 Para ilustrar mais Claramenteparison entre compra de ações e opções. Equity compra Compre 1.000 ações XYZ 565p Custo 5,650.As você pode ver, não só é o custo de comprar as ações ordinárias significativamente maior, o retorno é muito menos. No entanto, neste momento é provavelmente Sábio para lembrar os riscos envolvidos Se o preço da ação Corp X deve recuar em vez de avançar na medida em que, vêm expiração, as ações ficam em 500p, a opção para a qual você pagou 87p ou 870 é agora inútil, enquanto as ações XYZ você poderia Ter comprado em vez disso perderam apenas 11 do seu valor Se você tivesse antecipado esse resultado que você poderia ter considerado comprar uma opção put. Put options. A opção de venda é o que você vai comprar se é a sua intenção de lucrar com uma queda no preço de uma ação Ou índice Voltando ao nosso Corp X exemplo - se, com o preço da ação em 565p, você pensou que as ações eram susceptíveis de cair de volta para 500p dentro dos próximos três meses, então um curso de ação seria comprar um put. If você comprou o 550 de julho colocar Para 35p e as ações subjacentes ficaram em 500p no vencimento, a sua opção seria vale 50p, rendendo um lucro de 43 Se assumirmos, por outro lado, que você estava segurando ações ordinárias em XYZ e, em vez de comprar as puts, você Vendido seu estoque que você então recomprado em 500p, nós poderíamos dizer que você fêz um lucro de 50p em sua transação da parte, ou 9 Claramente, comprando o põr era a opção melhor neste case. Hedging com Options. It pôde ser o caso que Você detém uma quantidade substancial de ações XYZ e estão sentados em um bom lucro após uma corrida forte Nesta situação, você pode querer proteger seu lucro através da compra puts contra a sua participação XYZ Se você segurou 10.000 partes XYZ você pode optar por hedge esta posição através A compra de 10 contratos de 550 Coloca em 35p. O que pode acontecer Se as ações são 550p ou superior na expiração, em seguida, a opção irá expirar sem valor Se as ações estão abaixo de 515p no vencimento, em seguida, a colocar vai retornar um lucro, e assim podemos afirmar com confiança que através da compra do Coloca você tem bloqueado em um preço de venda de 515p para suas ações. Escrever opções. Para escrever uma opção é vender uma opção que você ainda não possui Diferentemente das ações ordinárias, não há entrega física de opções, então quando você vendeu lá Não é nada para entregar ao mercado No entanto, as opções de escrita traz certas obrigações. Se você escrever uma chamada em uma ação, você efetivamente concorda em vendê-lo a um preço fixo no futuro Por outro lado, se você escrever um put você aceita a obrigação de Comprar as ações subjacentes a um preço fixo Além disso, a escrita de opções exige que você apresentar garantias com o seu corretor, que é então realizada como margem eo montante da margem que você é obrigado a depositar será pelo menos o mínimo estipulado pelo exchan Esta margem é recalculada diariamente e, como conseqüência, você terá que depositar mais do que é inicialmente exigido a maioria dos corretores. Por que escrever opções. Talvez o principal uso de chamadas escritas é aumentar o retorno de um portfólio s Se você segurar 10.000 ações Em Corp X você pode decidir que, com as ações em 565p, você ficaria feliz em vendê-los se avançou para 600p. Em vez de apenas esperar para as ações para atingir esse preço, você poderia escrever uma chamada contra o seu estoque com uma greve Preço de 600p, assim, concordando em vender suas ações no mercado a um preço de 600p se as ações estão em ou acima desse nível em expiry Em troca de concordar em vender a este nível você assumir um certo montante de opção premium, neste Caso 34pparison entre vender ações e escrever calls. Equity compra Comprar 1.000 ações XYZ 565p Custo 5.650.Nós podemos ver, portanto, que a venda das chamadas deu ao acionista um retorno extra de 6 uma vez que as ações tinham subido para 600p Este método de venda Chama ag Ainst partes já realizadas é conhecida como chamada coberta writing. What é a diferença entre FTSE e equidade options. There são um número de diferenças cruciais entre equidade e opções de índice com que os comerciantes devem ser familiar. Equity opções de comércio em ciclos de três meses, Considerando que Opções FTSE ir em ciclos mensais para os três meses mais próximos e, em seguida, trimestralmente. Opções de FTSE são contratos para diferenças, uma vez que não há nenhum ativo subjacente O que isso significa é que se você mantenha uma opção de compra 5.000 e, com o FTSE em 5.600 você decidir Para exercer a sua opção, você vai ter a diferença entre 5.000 e 5.600 Desde FTSE comércios em 10 por ponto, isso significa que você iria receber 6.000.Um pode trocar chamadas e coloca em FTSE e equidade opções, e também pode escrever opções sobre Ambas opções de FTSE é potencialmente mais arriscado do que negociar opções de capital devido à volatilidade do índice Isto é especialmente verdadeiro se você pretende escrever opções FTSE, onde as mudanças no preço pode ser dramática e incre Ases na margem bastante repentina. Os comerciantes também devem estar cientes de que existem dois tipos de opção FTSE, europeu e americano A principal diferença entre os dois é que as opções de estilo americano pode ser exercido em qualquer dia útil até e incluindo o dia de expiração, Enquanto que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração. Estas opções também têm diferentes greves greves de estilo americano em incrementos de 50 pontos, nos níveis de 100 e 150 pontos, por exemplo, 5.500, 5.550, 5.600, 5.650, 5.700 etc As opções de estilo europeu também greve em incrementos de 50 pontos, mas em 5.475, 5.525, 5.575, 5.625 etc. How arriscado são opções negociadas. Se você é um comprador de opções de seu risco é finito, uma vez que sua perda potencial é limitada Para o montante que você pagou para suas chamadas puts Embora seja óbvio que a razão que trocar opções é fazer dinheiro, os comerciantes devem ter em mente que. Eles são altamente volátil. Eles têm uma vida finita assim que você comprou o seu Opção o relógio está marcando, contra você li. Y Ou não deve, pelas razões acima mencionadas, investir mais em opções negociadas do que você pode razoavelmente dar ao luxo de perder. Escritores de opções devem estar cientes de que eles podem perder muito mais do que seu investimento inicial, se, particularmente, eles escolhem escrever chamadas nua, Sem manter as ações subjacentes. Vamos dizer, por exemplo, que quando Corp X chegou a 650p você sentiu que tinha corrido o suficiente, e vendeu 10 contratos das 700 chamadas para 40p sem segurar as ações subjacentes primeiro No entanto, de repente XYZ está indo Para fundir com ABC e as ações estão negociando em 900p As chamadas que você vendeu para 40p são agora vale pelo menos 200p, dando-lhe uma perda de 16.000 no comércio Não é uma posição muito atraente para ser in. Fundementally, deve ser lembrado que As opções negociadas são inerentemente arriscadas porque você não possui nenhuma segurança subjacente com o valor de tempo que é finito, porque as aproximações das opções expiram o valor da opção podem ser engrenadas altamente mas na expiração, a opção negociada torna-se inútil Com mais complica Tipos de opções e estratégias de negociação podem perder mais do que seu investimento inicial Como tal, a negociação de derivativos não é adequado para os operadores novos ou inexperientes. BREAKING DOWN Option. Options são extremamente versátil títulos Traders usam opções para especular, que é uma prática relativamente arriscada, enquanto Os hedgers usam opções para reduzir o risco de manter um ativo Em termos de especulação, os compradores de opções e escritores têm visões conflitantes em relação à perspectiva sobre o desempenho de uma opção subjacente. Opção de compra. Opções de compra oferecem a opção de comprar a determinado preço, O comprador gostaria que o estoque ir acima Por outro lado, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso de que o preço de mercado das ações excede a greve devido à obrigação contratual Um escritor opção que vende uma opção de compra acredita que o estoque subjacente s O preço cairá em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. Isso é exatamente A perspectiva oposta do comprador da opção O comprador acredita que o estoque subjacente vai subir se isso acontecer, o comprador será capaz de adquirir o estoque por um preço mais baixo e, em seguida, vendê-lo para um lucro No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima O preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prémio pago para a opção de compra. Put opções dão a opção de vender a um determinado preço, para que o comprador gostaria que o estoque de ir para baixo O oposto é verdadeiro para a opção de venda Por exemplo, um comprador de opção de venda é bearish sobre o estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada Por outro lado, um escritor de opção que shorts uma opção de venda acredita que o estoque subjacente s O preço aumentará aproximadamente um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço do estoque subjacente fecha acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado O titular da opção de venda beneficiaria apenas de uma queda no preço da ação subjacente abaixo do preço de exercício Se o preço da ação subjacente cair abaixo do preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente na greve preço.