Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar grandes partes superiores ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar de imediato um movimento de preços adversos. Esperar o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os defensores de Connors deixam posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR parabólica. Às vezes, uma forte tendência apanha e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA moveu três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2017. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o encaixe da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabro, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de oversold, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que o desempenho prejudica o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvam uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um preço E o filtro de liquidez que exigiu que todas as ações tenham um preço acima de 5 e tenham uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2018 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas reivindicações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes confiam nisso. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, aqui é um pouco de antecedentes sobre o RSI e como calculou a it8217s. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque8217 com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum disso O indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocadas simplesmente, quanto maior o número, mais sobrecompra o estoque é, e quanto menor for o número, maior será o estoque. Como mencionado acima, a configuração padrão mais padrão para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos facilmente, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1195 a 123010. A tabela abaixo mostra o percentual médio de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, examinamos todos os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, o que encontramos: Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar estratégias de construção em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,75). Também é mostrado que, em média, as ações com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, ao filtrar o estoque negociando acima da média móvel de 200 dias e combinando RSI de 2 períodos com PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: o gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: nossa pesquisa mostra que O índice de força relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, quando se usa o RSI 8221 de 14 períodos padrão 820, há um valor de littão para este indicador . Esta declaração corta a essência do que o TradingMarkets representa 8211, baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, podem encontrar-se resultados maiores, procurando por leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, ainda maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível, se eleva 1-3 Menor intradía. Com o passar do tempo, compartilhamos alguns desses achados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para comerciantes swing. Saiba como negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. Clique aqui para encomendar sua cópia hoje. Estratégia da RAI Juntou-se a julho de 2017 Status: Membro 83 Posts Esta é uma estratégia de negociação baseada apenas no indicador RSI. Você só precisa de MT4 e este indicador mql5encode10972. Quero deixar claro que esta é uma estratégia de contra-tendência. Eu sei que muitos de vocês não negociam contra a tendência, no entanto, com essa estratégia você não está realmente apontando para um movimento de tendência, mas mais um couro cabeludo. O meu alvo depende do prazo do sinal, a chave aqui é escolher um ponto preciso e também sair antecipadamente com poucos pips (dependendo do tempo também). Então, em poucas palavras: - Esta é uma estratégia de contra tendência - Esta estratégia é baseada na venda quando o mercado é sobrecompra e compra quando o mercado está sobrevendido - O indicador que usamos é mql5encode10972 (RSI MTF) plotado em 1 min de cronograma para que você possa ver o RSI Níveis em uma janela sem ter que ir para cada período de tempo de 1 minuto a 1 semana - você deve ter um pequeno lucro e não tentar escolher uma parte superior ou inferior porque os mercados podem ficar sobre-comprados oversold por um longo período. Use o posicionamento de parada Se você deseja pegar um movimento maior e colocar o TP na entrada quando começar a se mover a seu favor, por exemplo. - Funciona em todos os pares de prazos antes de lhe mostrar alguns trades de exemplo, incluindo trades que eu usei usando este método, deixe-me dizer isso: eu sei que muitos não concordarão com o comércio contra a tendência, mas eu encontrei para o meu próprio estilo de negociação que posso Escolha os topsbottoms temporários com este método e obtenha alguns pips (Bem, a chave aqui é não ser ganancioso e também estar confiante sobre sua configuração) Então, como um sinal de negociação é gerado Primeiro coloque o indicador e abra o gráfico de 1m, isso mostra o RSI Níveis em todos os cronogramas para esse par. Por favor, adicione os níveis 2017, 8083 ao indicador e faça-os claramente linhas VERMELHAS para que você possa ver quando um par faz uma leitura extrema. Eu entro muito quando: RSI atinge 20 ou menos eu entro por muito tempo. Um sinal melhor é quando 2 ou mais intervalos de tempo têm a mesma leitura RSI baixa. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Eu entro curto quando: RSI atinge 80 ou mais entro curto. Um sinal melhor é quando 2 ou mais intervalos de tempo têm a mesma leitura alta de RSI. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Ok, acredito que os gráficos valem muito mais do que palavras, então eu compartilho configurações, incluindo essas, que eu também troquei nesta semana. Lembre-se, não seja ganancioso, uma ou duas velas de reversão podem ser boas para você. Não espere uma inversão total da tendência porque precisa de mais do que isso. Exemplo: Se você quiser ou tecnicamente estudado que é um topo, abra dois lotes do mesmo tamanho e faça um TP 10 e o outro no BE ou assim, você pode pegar movimentos maiores ou parada de trilha. Coloque o mtf rsi exclusivo no gráfico de 1min e adicione níveis 20178083, remova os níveis 307050. Faça as linhas de nível vermelhas e claras, pois são extremos RSI. Coloque um 200 WMA no gráfico (Isto é apenas para orientação, para que possamos ver o quão longe o preço se afastou da média móvel) - Confie em mim, ajuda em muitos. Muitas situações em que os preços tentam reduzir a distância entre este MA e não ficar muito longe, especialmente quando o mercado está em extremo. Bem, preciso de um bom olho para pegar oportunidades claras. - Overtrade - Trocar as notícias - Trade sex sexta-feira - Adicione a posição se ele se move contra você e fique confiante de que você pode fechar suas posições com um pequeno lucro ou pelo menos no ponto de equilíbrio. Btw, cada período de tempo representa uma linha, você não precisa ver todas as linhas na zona (isso é tão raro). Ok, tem uma oportunidade comercial no GBPNZD há poucas horas, gráfico de 1 minuto. Observe como o MA está muito próximo quando o sinal foi dado inicialmente, embora você possa estar verde se você seguiu a estratégia basicamente. Espero que isso explique como a idéia funciona melhor para você. Imagem anexa (clique para ampliar)
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