Usando Correlações de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definição de correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY), Por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EURUSD E GBPUSD teve uma correlação positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. (Para obter mais informações, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex.) Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas digam que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direções 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo EURUSD e longo USDCHF é o mesmo que praticamente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutenção de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF é 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposição EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição de curto USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso iria transformar a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.) Um tipo de imposto cobrado sobre ganhos de capital incorridos por indivíduos e empresas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Estratégias de negociação Compreensão Forex Conceitos de correlação e seu efeito sobre a negociação Compreensão Forex Conceitos de correlação e seu efeito sobre a negociação O que é correlação entre pares Quando você está negociando moeda Pares no mercado de Forex, não pareceria haver nenhuma extremidade às forças externas que governam movimentos do preço. Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas de que você precisa estar ciente. Essa força é correlação. Correlação é a tendência de certos pares de moedas para mover em conjunto com os outros. Correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação Negativa significa que eles se movem em direções opostas. Correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em seu par cruzado, por exemplo, o EURUSD eo USDCHF. Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - se espelharão uns aos outros. Correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas. Um coeficiente de correlação de 1,0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros, uma correlação de -1,0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta. Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares. Um coeficiente de 0,26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como podemos usar a correlação na negociação Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento em série entre certos pares, podemos fazer decisões de negociação mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em posições lucrativas e evitando posições com pares cuja correlação Faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros para fora. Vamos olhar para um método de diversificação de risco usando correlação de par de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acredita que o USD está definido para rally. O movimento óbvio seria ir short no par do EURUSD, mas fazer assim coloca seu resultado diretamente no movimento de um par. Se você quisesse diversificar seu risco você poderia encontrar um par que tenha uma correlação positiva com EURUSD e dividir suas compras entre os 2 pares. O AUDUSD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR / USD. Você pode querer dividir sua posição entre o EURUSD eo AUDUSD (que tem uma correlação positiva de cerca de .71). A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Situação 2 Compreender a correlação permite que você evite tomar posições que (devido à alta correlação negativa) tenderão a se cancelar mutuamente. Os pares EURUSD e USDCHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo. Os pares têm um coeficiente de correlação histórico de cerca de -90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas. Sabendo disso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo porque o movimento de um par irá cancelar o movimento do outro. Estratégia de Negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base em suas correlações de reversão para a média. Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média. Por exemplo, se o EURUSD eo USDCHF têm uma correlação de -9 eo EUR / USD vai em um rali enorme, enquanto o USDCHF não cair tão rápido que você pode ir curto EURUSD e ir curto USDCHF e olhar para a correlação para encaixar de volta para o Significam como resultado da queda do USD / USD da queda do USDCHF para reverter a correlação com a média histórica. Naturalmente tenha em mente que a correlação não é estagnada e não há garantia de que ela sempre reverterá. Correlação pode mudar As relações de correlação dos pares não são estáticas. Mudanças nas condições econômicas, taxas de juros ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moeda mudem ao longo do tempo. Assim como os preços se movem com fluidez, o mesmo ocorre com a correlação. Conclusão A correlação de pares de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex. Sabendo que existe (e mudanças) dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. Usando correlações em Forex Trading O conceito de correlações de moeda é uma ferramenta útil no mundo do Forex trading. Correlações adicionar um nível extra de dimensão durante a negociação, que por sua vez pode criar uma borda extra para uma melhor declaração de lucro e perda. Este artigo é focado em explicar como as correlações monetárias podem ser usadas de uma forma muito prática. Nosso objetivo não é mergulhar em modelos teóricos ou teóricos, mas mostrar como as correlações podem ajudar a resolver decisões práticas relacionadas ao comércio. O conceito de correlações monetárias tem muitas vantagens práticas, como a confirmação de uma entrada, evitando falhas, filtragem de configurações piores, identificando a moeda que está em tendência e revisando cruzamentos para uma visualização dinâmica. Este artigo revê-los todos um por um. Antes que este artigo mergulhe em explicar como as correlações da moeda corrente podem beneficiar cada comerciante, seria bom compartilhar das ligações onde você pode encontrar a informação adicional e terra traseira com respeito à teoria das correlações e como são calculadas: 1) Guia para a teoria da carteira moderna para os comerciantes de moeda Parte 1 2) O guia rápido e sujo para a teoria da carteira moderna para os comerciantes de moeda Parte 2 FILTERING OUT CONFIRMAR negócios A ferramenta de correlação de moeda pode ser usado como um método para filtrar setups comerciais que têm um pior Probabilidade versus recompensa-risco. O processo como um comerciante pode utilizar o conceito ea ferramenta é a seguinte: a) Trader vê um par de moedas que corresponde à sua estratégia b) Trader verifica ferramenta de correlação para ver qual par de moedas está estreitamente correlacionado com o par c) Trader rever a moeda correlacionada Par para analisar se a configuração do comércio sobre este par teria uma chance decente de materializar, revendo Suporte e Resistência e grande espaço aberto d) Se sim, a configuração do comércio é confirmada eo comércio pode ser tomada no par de moedas originais e ou correlacionado par de moedas e) Se não, a configuração de comércio é filtrada e ambos os pares são descartados. Aqui estão algumas dicas para se manter em mente ao exercer esta técnica: 1) Mantenha avaliações dos comércios que foram filtrados para manter estatísticas da utilidade deste filtro 2) Escolha apenas 1 par de moedas (máximo 2) ao comparar a configuração de comércio Com um par correlacionado. Comparando a configuração com mais pares só complicou o processo. Os comerciantes são capazes de distinguir qual moeda é tendência ao usar os indicadores de tendência Double Trend Trap (DTT). Os indicadores de tendência de TDT mostram os comerciantes de uma maneira rápida e simples se houver uma tendência que ocorre no mercado Forex (para cada par de moedas). O comerciante pode tomar essa informação e combiná-la para compreender a imagem maior da estrutura de mercado. O comerciante vê uma tendência de baixa no AUDUSD b) O comerciante no entanto não vê uma tendência no EURUSD c) Mas o comerciante faz uma tendência de alta no EURAUD e GBPAUD d) O comerciante pode concluir que o dólar australiano É tendência, não necessariamente o Euro ou USD. Comparando e combinando vários pares de moeda desta maneira, os comerciantes podem compreender não somente que o par da moeda corrente está tendendo mas igualmente que moeda corrente. Como afirmado acima, o conceito de correlação monetária ajuda um comerciante tanto com a filtragem out setups comércio com pior expectativa e com a confirmação de um potencial de entrada. Correlações podem fornecer sua utilidade ao decidir qual moeda par para o comércio. Se um comerciante tem dúvidas ao escolher de duas configurações de comércio potencial, há uma outra técnica que pode fornecer a análise extra. Embora tecnicamente falando talvez não faz parte do conceito de correlação, o comerciante pode olhar para o par de moedas terceiro para ver como esse par é a configuração em relação à tendência, momentum, padrões de gráfico, velas e apoio e resistência. Por exemplo, se um comerciante tem dúvidas sobre a escolha entre EURUSD e GBPUSD, o comerciante pode rever o EURGBP para ver qual dos 2 (EURUSD ou GBPUSD) tem melhores chances de materializar. Outra opção poderia ser dividir o risco tanto no comércio EURUSD e GBPUSD configurações. As correlações de moeda também podem fornecer benefícios de gerenciamento de risco ao adicionar negócios. A idéia principal é evitar a adição de negócios com um alto nível de correlação para evitar a superexposição. Isto é como pode acontecer: 1) O comerciante tem um comércio aberto no mercado como o EURUSD por muito tempo, por exemplo 2) O comerciante está contemplando fazer exame de um comércio novo com um par novo da moeda corrente como GBPUSD por muito tempo 3) O comerciante olha A tabela de correlação e ver que tanto o EURUSD e GBPUSD são altamente correlacionados 4) O comerciante ignora a segunda configuração de comércio para evitar ser overexposed. Lembre-se que a tomada de um comércio em pares que são altamente correlacionados é como tomar um comércio com o dobro da aposta. Tenha isso em mente para o lado de gerenciamento de risco do plano de negociação. Se você quiser evitar um risco maior em configurações semelhantes, então a solução é diversificar a exposição, tomando uma negociação em um par de moedas que não está correlacionada (mais de -0,7 e menos de 0,7, por exemplo, leia mais aqui sobre os valores de correlação) Este artigo mostrou 4 métodos práticos de usar correlações de moeda na vida real dia a dia de negociação. Existem outros métodos que você gostaria de compartilhar conosco Você tem ativamente sido usando qualquer um dos métodos acima Método que você gostaria de tentar depois de ler este artigo Todos os comentários são bem-vindos Quanto mais uma pessoa se envolve, mais fácil é aprender Nós sempre incentivamos altamente deixar um comentário com seu gabarito. Dessa forma, não só você aprende mais rápido, mas outros leitores ganhar mais insight também. Obrigado por tomar o tempo para ler este e para compartilhá-lo. Desejo-lhe um grande fim de semana e Happy Trading
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